陈同学2022-10-02 12:01:25
陈同学为什么衍生产品的压力测试用的是ELs？而不是CVAs?EL不是一般用在贷款和债券上的吗?
回答（1）
杨玲琪2022-10-09 17:23:32
杨玲琪同学你好，
压力测试章节除了第一个关于贷款的压力测试是作为背景做的介绍以外，后面几个模型都是对衍生品进行的压力测试，有EL的，也有CVA，BCVA的。其中EL的是借鉴了贷款压力测试的做法提出的建模方式之一。
希望能解答你的疑惑，加油！
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