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Tony Long2022-10-01 21:13:04

为什么相关系数等于-1,1st，defaultCDS,一定会赔

回答（1）

杨玲琪2022-10-12 19:32:28

同学你好，

这里假设了资产池只有两个资产，当违约相关性＝-1时，说明有一个不违约就有一个违约，所以1st一定会赔。

希望能解答你的疑惑，加油！

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