GIN2022-10-01 16:40:50
GIN请问老师，分母的RWA,MRC,ORC是怎么得到？核心1级资本≥4.5%的RWA是指信用的RWA？
回答（1）
姚奕2022-10-09 14:15:36
姚奕无论是core tier1， tier1 还是total capital比例计算，分母是不变的，都是信用RWA+市场RWA+操作RWA，变得只是分子。记住。
信用RWA或用权重法直接计算，即暴露金额乘以权重，或用内部评级法计算，根据内评法公式直接计算出资本要求K，然后乘以12.5（即8%的倒数）得到RWA
市场风险和操作风险RWA的计算方法类似于内部评级法，都是直接算出资本要求MRC、ORC，然后乘以12.5，得到RWA的。
MRC有两种方法：标准法（类似于信用风险的权重法）、内部模型法（VaR）
ORC在巴塞尔协议II中有三种方法：基本指标法、标准法和高级计量法，在巴塞尔协议III中，这三者都被废除，引入了一种新的标准法。
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