Laurel Li2022-09-29 03:51:12
Laurel Li当correlation of the assets inCDO 下降， hedge funds 会有损失在做多equity trench 和做空mezzanine tranche. 为什呢？
回答（1）
Crystal2022-09-30 16:57:17
Crystal相关系数降到最低，即-1，此时就意味着市场上肯定有人违约肯定有人没有违约，只要违约，那么equity trench 就会有损失，对冲基金看涨，就会损失。此时mazzanine相当于senior，他是被保护的很好的，所以他不会损失会赚钱，但是对冲基金做空他，就会损失。
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