阮同学2022-09-27 18:35:35
阮同学老师好，第53题，c选项的周期为什么是一年，不是十天吗
回答（1）
姚奕2022-10-09 11:54:44
姚奕你把几个期限搞混了，我来给你捋一捋，记住：
市场风险的VaR计算标准是按照10天持有期来算的，就是假设这个资产你会持有10天；
但你要算VaR是不是要基于历史数据？这个历史数据可能要3-5年，这是用于建模的历史数据长度；
另外，你还要对VaR进行返回检验（backtest），检验时总不能只看一天的数据吧，也要往回追述一年，即250个交易日，把每天的实际损益和VaR进行比较，从而确定VaR的计算是不是比较审慎。C选项说的一年值得是这个意思。
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