王同学2018-10-15 13:03:34
王同学信用百题第7题，有好几个疑问：1、答案中的110-101得出来的感觉应该是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是还应该减去一个EL吗？2、the 95% percentile corresponds to a downgrade to BBB, at which the value of the bond would be estimated at 101，这个95%的对应点明明是A-105啊，为什么会是BBB-101？3、这道题如果算EL，是不是把两个表里的概率和价值加权平均呢？
回答（1）
Galina2018-10-15 13:50:36
Galina这个在信用风险强化班有详细讲解。
时间节点如图。
平台文字表述能力有限，建议你听一下这个题目的讲解。
如果还有问题再有针对性提问。
通常我们计算cvar还要有一步骤是用9-1.836.
但如果这样计算，无法选出答案。
所以此题是认为所估计的预期损失不准，所以就不考虑EL.
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