Tony Long2022-09-22 21:41:55
Tony Long老师说，回测时的置信水平不能太高，指的是用于检验原来计算VAR的置信水平，还是指VAR的置信水平？
回答（1）
Crystal2022-09-26 10:55:22
Crystal“老师说，回测时的置信水平不能太高，指的是用于检验原来计算VAR的置信水平，还是指VAR的置信水平？”
是计算var的置信水平。
描述：
另外，同样的回测置信度下，VAR的置信度越高，对应的拒绝域越宽，越容易拒绝；window越长，越容易拒绝。对吗？那么回测的置信度越高，拒绝域越是越小吗？有什么好的方法进行记忆吗？
关于这部分确实是不太好记忆，只能基于理解的角度背下来了。
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