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天堂之歌

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Will2022-09-22 20:08:48

老师，这里的mezzanine层的VaR由increase变成decrease能不能理解成，PD上升，波及到mezzanine层，开始出现损失，所以风险不确定性上升，VaR上升；之后PD继续上升，mezzanine层全损，此时风险已经完全确定，所以VaR值相对之前又下降？

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回答（1）

杨玲琪2022-09-23 13:42:51

同学你好，

你这么理解也是可以的。

希望能解答你的疑惑，加油！

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