Neptune.C2018-10-14 22:28:49
Neptune.C老师你好，不应该是 VaR=UL=WCL-EL么？为什么这道题UL=VaR-EL？也就是VaR=UL+EL？
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Cindy2018-10-15 09:14:44
Cindy同学你好，这里的VaR指的就是wcl下的VaR值了，即UL=WCL(VaR)-EL
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老师，你意思是不是在操作风险里VaR=UL+EL？
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同学你好，操作风险和信用风险的UL=VaR-EL,这里的VaR对应的是worst case loss下的VaR值，
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谢谢老师，我一直记成VaR=UL=WCL-EL，原来是我记错了
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同学你好，你记得这个公式是没有问题的，有点小区分的是VaR和WCL,后面那个是极端情况下的VaR值，前面那个等价于UL，两个VaR不一样的，其实和上面我写的公式是一样的
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