Will2022-09-19 13:35:12
Will对于这句话，she will test each bank’s VaR at a 95% confidence level，我看到这个“TEST”我理解的是她说的回测VaR是95%。如果是回测用的置信水平95%会如何描述呢？
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Lucia2022-09-19 15:47:49
Lucia同学，你好，题目说she will test each bank’s VaR at a 95% confidence level. 说明回测是在95%的置信水平下，如果是95%的VaR ,则会直接说95%VaR at 95% confidence level
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有点懵了，如果老师说这个95%是回测的置信水平，为什么可以用在VaR值的计算当中，并且用的1.65的单尾呢？如果是回测的置信水平应该是双尾1.96吧
Crystal2022-09-21 16:55:51
Crystal如果计算var值时用的是95%的置信水平，那么他会直接说var（95%）
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