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阮同学2022-09-18 16:52:31

老师好，第12题，这个ULc的公式能解释一下吗，我好像之前没怎么见过

回答（1）

杨玲琪2022-09-19 14:25:16

同学你好，

这个ULC指的是组合中各成分对于总的UL的贡献，我们在信用风险的经济资本计量部分讲过对应的计算，详见附图。题中用到的公式是对于两个资产构成的组合的ULC的计算，具体推导详见附图。

希望能解答你的疑惑，加油！

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