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天堂之歌

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杜同学2018-10-12 18:49:28

第一行的sigma到第二行的ke-rt不是很理解 能解释一下吗？谢谢

回答（1）

Galina2018-10-15 15:40:54

对于此题，其实是risk free rate。因为求得是risk netral PD，如果问的是physical PD，则为asset return。
过程如图，不是变为0了，其实和你经常看到的公式是一样的，只是一种等式变换。

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