王同学2022-09-17 19:24:41
王同学老师请问这里前两个是因为duration变动引起的大小关系呢么？如果按照相关性是怎么解释的呀
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Lucia2022-09-19 17:27:39
Lucia同学，你好，这个是分散化的VAR。考虑了资产之间的相关性，计算出来的VAR要比其他方法要低。
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老师我想问为什么本金的Var大于Duration的Var呀
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同学，你好，因为本金映射比较粗略，直接是最后一笔的现金流来求VAR，久期映射还考虑了现金的平均回流时间，这个时间要比到期期限要短的，计算出来也会更加精确一些，所以计算出来的VAR要比本金映射要小。
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