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18****062022-09-17 15:57:37

At the money derivatives…..最后一句，跟老师讲的PD和EAD非线性导致阿尔法难确定，关联在哪？

回答（1）

Michael2022-09-21 18:01:20

学员你好，这里说的是两件事情。
ATM derivative……那里说的是价格的变化用delta去度量会有比较大的误差，因为ATm的Gamma是最大的，所以忽略二次项只使用delta去逼近的话就会有很大的误差。

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