王同学2022-09-17 15:15:20
王同学老师请问31题是在问什么？没看懂题目想缓释什么？
回答（1）
Lucia2022-09-19 17:09:03
Lucia同学，你好，题目在考察backtesting VaR，使用什么VaR模型比较合适，由于每日的头寸等因素发生变化，真实的收益率也是很复杂的。可以通过在一个相对比较短的时间比如一天的持有期内进行回测来降低这些影响。四个选项中只有B选项体现了使用了较短的持有期。
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