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Tony Long2022-09-17 11:28:41

CDS如果在违约的情况下，PFE为什么不是100%，如果CDS保护的是一个没有抵押物支持的资产，如果出现违约的情况，应该是100%赔付，为什么PFE只有60%

回答（1）

杨玲琪2022-09-20 16:01:22

同学你好，

这张图是原版书中图的简化，原版书中假设了回收率是40%，所以这里敞口才是60%。

希望能解答你的疑惑，加油！

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