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frr07172018-10-12 17:25:19

老师您好: 请问杨老师说"信用风险的credit data是有偏分布的, 但是市场风险的return data是对称分布的..." 我的疑问是: 市场风险的return data貌似也是有偏的呀? 谢谢老师!

回答（1）

胖胖XXXXXXXXXXXXXXXXXX2018-10-12 18:01:08

同学你好，是不一样的，信用风险右边基本上就没有分布了。而市场风险通常假设是正态分布，是对称的，虽然也有可能出现左偏或者右偏，和信用风险中的分布比，还是对称的

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