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天堂之歌

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劳同学2018-10-12 16:55:31

老师您好！请问这个credit risk+ model指的是什么model？好像这部分课上没有提到过，谢谢！

回答（1）

最佳

Galina2018-10-12 17:50:27

114题简单来说credit metric是用评级转移矩阵计算价值变化来分析风险的，credit risk+是用泊松分布来分析信用风险的。credit portfolio view目前的原版书中不做要求。

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