劳同学2018-10-12 16:39:48
劳同学老师您好！对于interest rate swap，我的理解是由于它的现金流越来越少和不确定性先增后减导致他的图像是个抛物线，可是答案中2和4说的是not at risk，不是很理解这种说法。
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Galina2018-10-12 18:01:48
Galina106题这道题问的其实就是利率互换与bond相比在信用风险问题上的优势。主要是因为利率互换的本金是不用交换的，换的是利息，那么其实它的exposure就只有浮动利息和固定利息的差额部分呀。I和III是bond也同样有的优势
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