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代同学2022-09-16 15:29:15

为什么违约相关性对投资组合的预期损失无影响，而对非预期损失有影响啊

回答（1）

Lucia2022-09-16 17:36:50

同学，你好，计算EL的时候，我们没有用到相关性，EL=PD×EA×LR
但是在计算UL的时候，我们是需要使用到相关性的。

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