Hykonki2022-09-15 22:49:28
Hykonki588题 变化后的liability计算没有看明白，（bond yields to decline by 2%）是怎么和modified duration结合起来的？这一块计算有点遗忘
回答（1）
最佳
Michael2022-09-16 09:45:19
Michael学员你好，久期衡量的是在利率变化1%的时候，债券价格变动的百分比。
比如久期等于7，那么利率变化1%的时候，债券价格变动7%，由于利率和债券价格的变化是反方向的，所以利率上涨（下跌）1%的时候，债券价格下跌（上涨）7%。
或者说，比如久期等于14，那么利率下跌2%的时候，债券价格上涨28%。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片