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Hykonki2022-09-15 17:59:36

关于第四题，如果先把单个资产的VaR计算出来，再算5天VaR时再做转换是否OK呢？（计算VaRp时再乘sqrt(5)）

回答（1）

Crystal2022-09-21 16:33:01

只要计算单个资产var值时，均值为0，就可以。

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