王同学2022-09-14 16:52:16
王同学老师请问为什么A不是swap-rate和Treasury-rate之间的差值？
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Michael2022-09-15 13:37:25
Michael学员你好，你的理解方式也是可行的。
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老师那如果他们两个的差值变大，损失不应该也是变大吗？
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学员你好，应该是gain。
首先，swap-treasury spread变小，那么可以是treasury rate不变而swap rate变小，或者是swap rate不变而treasury rate变大，当然还有其他很多情况。
我们找一个简单一些的例子来理解，比如说swap rate不变而treasury rate变大，那么国债价格降低，那么做空国债就有收益。
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