马同学2022-09-12 21:17:15
马同学为什么在第二个cds这个例子当中，A的风险敞口是下降的？不是市场上的保费更贵吗4，那A收到的保费就偏低呀，敞口就更大啊？
回答（1）
Lucia2022-09-13 15:25:26
Lucia同学，你好，这里因为A是short CDS,B PD↓，未来A很有可能需要赔付，此时A是亏钱一方，那么A的敞口就是下降的，B是赚钱方，因为它未来可能收到赔付，所以它的敞口是上升的。
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