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frr07172018-10-11 09:27:41

老师您好, 请问为什么违约相关性, 影响WCL但不影响EL? 主要是解释下"不影响EL"的原因? 谢谢老师!

回答（1）

最佳

Galina2018-10-11 13:36:07

EL的假设就是不考虑相关性的。
组合的el就是单个资产el的线性加总

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