齐同学2018-10-10 20:12:29
齐同学老师我想问一下 在做Risk budget时 时看Individual var 还是marginal Var? 我觉得应该看Mvar 因为这代表多一块投入 多产生多少风险 但是讲义上却说要看Individual 。这是问什么？individual不合理啊 他有量的因素在里面 不客观啊？
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Michael2018-10-11 16:20:02
Michael学员你好，这其实说的是两个概念。
就好比一家公司做费用预算的时候，首先我们观察各个部门的整体收入支出，然后确定分给各个部门的费用预算。（individual VaR）
然后过了半年我们想看一下这个预算是否合理，于是我发现A部门每投入一块钱的预算为公司产生的利润是10元，而B部门则是100元，于是我认为A部门的费用预算下半年应该调低一些，而B部门相对的要提高一些。（Marginal VaR）
所以期初预算看的是individual VaR，调整预算为最优看marginal VaR。
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