Ashu2022-09-06 15:29:23
Ashu两个问题：第一个图老师讲的被动投资的var大于主动投资：这两个解释我理解是主动投资的产品的性质降低了ptf的风险不知道理解是否正确，如果正确也还是不明白怎么主动风险就比被动风险的var低，而且低那么多。第二个问题第二个图，如果考虑了surplus的value，那么这种情况下题目再次问ΔS，是不是用图二中的6式减1式
回答（1）
Michael2022-09-06 19:19:41
Michael学员你好，
第一个问题的理解是：主动投资组合你可以看成是被动的投资组合A加上了基金经理自己的主动组合B，这两个A和B可以形成一定的分散化，所以VaR会更小。
第二个问题你的理解是正确的。
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