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周同学2022-09-04 22:58:01

以后遇到类似的题目，如果没有假定最坏的情况LGD如果直接给出，是不是不用考虑两个产品的相关性，而是直接计算就可以EL=EAD*LGD*PD？谢谢。

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回答（1）

Crystal2022-09-05 14:26:28

这里会有理解上的偏误。不考虑相关系数指的是，在计算组合的EL和单个资产的EL时是不考虑的。但是把公式拆开看，组合pd的计算中，是可以掺杂相关系数的计算的。

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