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天堂之歌

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齐同学2018-10-10 14:32:41

老师 风险中性的违约概率难道不是应该用我写的这个二叉树结合无风险收益率贴现出来的吗？为什么可以简单粗暴的算为5%？谢谢

回答（1）

Galina2018-10-10 16:16:23

我查了资料以及原版书，只有notes是这种方法计算，原版书并没有提及。
而且即使用PD*LGD=CS来估算，也是接近于2%的，和你算的是一致的。
所以这个题目出的不是很好。

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