Ashu2022-09-02 17:00:26
Ashu截图中时间点老师讲的第二个点，意思是说基准的portfolio中如果某个股票不存在收益，这种情况下的基准的portfolio的收益相对于所有的股票的都有收益的情况会有不同的收益，所以二者的收益相减不为0，也就会存在α≠0的情况对吗？我们需要做的是通过处理重新将缺失某个股票收益情况下的ptf收益调整成与不缺失任何股票的ptf收益相等。这样就使得α重新变成0，也就是说基准adjusted和基准original之间的α要重新调整为零对吗？
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Michael2022-09-06 13:23:17
Michael学员你好，你的理解是正确的。
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