Nighting0002022-09-01 23:51:57
Nighting000FRTB里面对ES的计算和性质的讲解完全没听懂，这个部分知识点重要吗？
回答（1）
Lucia2022-09-02 12:00:51
Lucia同学，你好，这一部分内容还是比较重要的，建议多听几遍网课理解一下。主要讲述这些重点内容：
FRTB
◢ 使用97.5% 的ES 取代99% 的VaR
◆ 银行必须采用使用最近12 个月的极端压力情景数据计算ES。
◆ 97.5% 的ES 对肥尾事件更加敏感，提高了风险捕捉的一致性和全面性。
◢ 根据资产流动性持有期长短进行分类
◆ 流动性持有期：在压力市场环境下，能够在不明显影响市场价格的
情况出售或对冲风险头寸所需的时间。
◢ 对交易账户和银行账户的界定
◆ 在界定交易账户资产时，不再基于“目的交易”（Intend to Trade）的原则，而是要求银行提供真实的交易台账（Evidence Based）。
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