杜同学2018-10-10 00:25:30
杜同学B选项有问题 题干意思是买一种可以转成发行可转债的发行人的股票 同时卖出股票的可转债 为什么考gamma赚钱呢 另对于可转债是=债券加上call option能理解 靠gamma和vega赚钱不是很理解 能请老师解释下吗？ 谢谢
回答（1）
胖胖XXXXXXXXXXXXXXXXXX2018-10-11 15:24:21
胖胖XXXXXXXXXXXXXXXXXX同学你好，
B选项意思是买入可转债 同时卖出标的股票 。买入可转债相当于买入一个普通债券和一个对标的股票的看涨期权（买入一个对标的股票的看涨期权，相当于买入delta和gamma），同时卖出标的股票，相当于卖出delta。所以就只剩下gamma。
gamma对于投资者是好的，如同债券中的凸性。vega同样的道理
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