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颜同学2018-10-09 23:09:49

25题解释中说95%单尾检验用1.645，为什么不是1.96呢？

回答（1）

Wendy2018-10-10 16:16:15

同学你好
题干中的95% daily value at risk (VaR) ，这个95%是计算VaR是使用的。

90% two-tailed test，这个是回测时使用的，是90%的双尾检验，对应的关键值是正负1.645，通常和的正的相比。

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