ph2022-09-01 10:02:18
phP11的example,为什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一种方法（用confidencelevel）计算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一点矛盾，烦请解答，谢谢。
回答（1）
Lucia2022-09-01 11:57:12
Lucia同学，你好，VaR在位置选择上是有两种选择方法：假设95%置信水平下，100个数据，根据损失从大到小排序，求VaR
1、从显著性水平上计算，VaR的位置，显著性水平=5%，100*5%=5，那么就是从损失最大往前面数完5个数据之后，选排在第6个位置的数就是VaR
2、从置信水平上计算，VaR的位置，置信水平=95%，100*95%=95，那么就是从损失最小往前面数完95个数据之后，选排在第96个位置的数就是VaR
我们在计算的时候一般采用第1种方法求VaR。
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