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汪同学2018-10-09 21:08:43

为什么求不是component var？

回答（1）

Michael2018-10-11 15:05:45

学员你好，如果题目问的是一个资产组合总共的VaR为61.6，请问两个资产A和B分为在61.6中占了多少，那么求解的是Com VaR；如果问的是将一个资产从组合中删除，此时组合VaR的变化，那么求解的是Increment VaR。两者的区别就是到底要不要删除一个资产。

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