188****58972022-08-31 20:50:49
188****5897老师，前面讲到经济衰退时相关系数较高，后面又说每一次衰退前相关系数的波动又是减少。到底是怎么样的规律？
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Lucia2022-09-01 11:47:26
Lucia同学，你好，根据实证研究发现，相关系数在危机的时候是很高的，因为危机的时候，常常是牵一发而动全身，经常会有多米诺骨牌效应等等，都可以看出在危机的时候相关性是比较高的；相关性和相关系数的波动率是不一样的，波动率衡量相关系数偏离均值的程度，实证研究发现，在经济正常时期波动率是比较高的，因为正常时期相关系数可以偏离的程度更大，可以变高也可以变低，波动率就显得很高。在衰退前相关系数波动变小，也是研究发现，在衰退的时候相关性是比较高的，一直处于比较高的程度，偏离就少，波动率也就小。
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