劳同学2018-10-09 17:19:51
劳同学这道题算TWR，我有两个问题，首先是答案上的计算方法和图二上基础课老师的计算方法完全不一样，主要是现金流的处理方法，老师当时讲的是把所有的现金流都剪掉了，可是答案中是算上当前时间的的现金流的，所以到底是按照哪个版本算呢？第二个问题，如果答案的方法是正确的，那么在t2时间我们卖出的是两个股票，140元，答案上为什么只用了一只股票70元来计算呢？谢谢！
回答（1）
胖胖XXXXXXXXXXXXXXXXXX2018-10-09 18:26:31
胖胖XXXXXXXXXXXXXXXXXX学员你好，两个算法都是正确的。讲义里面的题目中的数字表示的是投资金额，第二个题目是给的每一个股票的股价，这两个题目给的信息是不一样的，导致了算法不同。
我按照讲义的思路给你说一下习题册的题目，相当于0时刻投资了50元（100000元），1时刻的时候原来的50元增值为65元（105000元），然后同时我追加投资65元（95000元），最后期末的时候总资产变为140元（220000元），唯一不同的是这个题目中每一期有一个每股2元的股利。然后我按照讲义的思路：
r1=(65-50+2)/50=34%
r2=(140-65-65+2*2)/(65+65)=10.77%
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