叶同学2018-10-09 08:01:40
叶同学No999 问一个偏实务的问题 比如说99%的var值 那么250天中超过2.5天就是不合格 那超过没超过 应该是银行自己算了个var值和某个值相比较吧 那请问老师这个某个值是什么值啊？哪里来的啊
回答（1）
Wendy2018-10-09 17:39:28
Wendy同学你好
问一个偏实务的问题
比如说99%的var值
那么250天中超过2.5天就是不合格
那超过没超过
应该是银行自己算了个var值和某个值相比较吧
这个是回测VaR，是对于你所算的VaR的一个检验，也就是一级定量中的假设检验。比如检验在250天出现4天损失大于VaR的情况。
“应该是银行自己算了个var值和某个值相比较吧”不是银行算的VaR值，是计算出的统计量（在这里知道了均值2.5天，也可算出标准差。比如检验出现4天损失大于VaR的情况，这个模型还准确吗）和某个关键值（这个关键值，就和你检验的置信水平有关了，95%，双尾检验，关键字就是1.96）比较。
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