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天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

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frr07172018-10-08 23:09:10

请问. 这道题我按照数字带进去了, 可是答案算的是162.5? 公式我理解的, 就是死算都和答案不一样啊 谢谢老师!

回答（1）

Cindy2018-10-09 09:41:24

同学你好，Daily 99% VaR = 30 * 100 * (2.33 * 3% – 2%) = 149.7
Liquidity Cost = 30 * 100 * 0.5 * (0.5% + 2.58 * 1%) = 46.2
LVaR =149.7+46.2= 195.9

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