孔同学
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Wendy2018-10-09 17:31:09
Wendy同学你好。
首先：bootsrap是说在现有样本中进行重抽样，每次抽样拿到的数据都可以计算出一个VaR，记为VaR1.
然后把这些样本重新放回去，再抽样，可以计算一个VaR2
如此进行n次，会得到n个VaR
然后对着n个VaR求得一个平均VaR。这个平均VaR就是通过bootsrap方法得出的VaR。
其次，Bootstrap方法是历史模拟法计算VaR的一种改良形式，所以Bootstrap是基于历史数据的time horizon （选取数据的时间范围）的
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那为什么他是错的呢？不是一直使用历史数据的反例是什么？能不能您受累举个例子？
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同学你好，B是一个细节性的问题。比如historical data有2年的，那么用bootstraping的方法计算VaR用的历史数据可以是2年，也可以是其中的某个时间段的。这里说的是always。
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