VICTORIA瑰2018-10-08 21:43:58
VICTORIA瑰这道题可以重新讲解一下吗，有点绕不过来
回答（1）
Michael2018-10-09 18:44:56
Michael学员你好，文章的意思很明了，一个分析师调高了相关系数以反映金融风险，但是他想错了。
他的调整会影响了VaR，所以A错了。
因为他错误估计了相关系数，那么资产配置也一定不是最优的，所以产生的整体收益率也不是最高的。B正确。D错误。
相关系数应该不高但是他却高估了，这是高估资产风险的表现，所以C错。
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