为同学2022-08-28 18:58:59
为同学第二条，为什么spot rate is above forward rate，long 方收到payment？long 方不是在利率上涨的时候获利吗？该怎么理解spot rate is above forward rate
回答（1）
Lucia2022-08-29 16:09:27
Lucia同学，你好，原版书的表述也是这样的，说明表述没有问题，买FRA，相当于看涨利率，利率越涨，买方越挣钱，因为它锁定了一个便宜的借款利率。spot rate is above forward rate意思是即期利率大于远期利率，这个情况对于卖FRA方来说是挣钱的，你理解的是没问题的，就是它的“long”的表述很让人误解。
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