代同学2022-08-25 10:24:50
代同学brw方法是直接看权重的分位数吗，为什么不是用权重将损失值调整后，重新排序再找分位点计算var呢
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Lucia2022-08-25 10:54:44
Lucia同学，你好，不是看权重的分位数，我们依旧还是按照损失的大小进行排序，然后根据损失大小排序好的顺序，将每一个损失对应的权重也计算好，然后我们是按照权重进行累积，假设在95%的置信水平下，那么就按照权重累积5%，排在5%位置上的损失数值就是对应的VaR,给你举个例子说明一下：看下图
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所以brw方法不改变原数据只改变权重吗
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同学，你好，是的
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