倪同学2022-08-24 21:12:18
倪同学老师您好，请问视频第41分钟，ppt第80页,soucedofrisk的第二段话怎么理解呀，为什么forward-contract-is-driven-by-the-cash-EUR-position
回答（1）
Lucia2022-08-25 11:16:29
Lucia同学，你好，这个要结合这个表格来理解，看表格数据，我们发现现货合约the spot contract （即cash EUR position）的波动性是最高的，有4.54%的VaR值（95%的置信水平）。这比欧元1年期票据的0.14%的风险值或甚至美元票据的0.21%的VaR值大得多。因此，远期合约的大部分风险是由欧元现金头寸驱动的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片