卢同学2022-08-23 22:36:28
卢同学题目先告诉你EPE和PFE。然后给出你一个表格，列出六个EE的值（表格不直接说这是EE，用了一个说法替代)。这6个EE里，有两个负值，有四个正值。请问应该怎么计算EPE和PFE的值？
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Lucia2022-08-24 09:42:46
Lucia同学，你好，其实理解了EPE和PFE的含义就很简单了，Potential future exposure (PFE)：在一定概率水平下，未来一个特定时间敞口的最大值，在你的例子就是这6个数里的最大值，一般情况下，会给定一定置信水平下求PFE，类似于求VaR.
Expected positive exposure (EPE)：未来一段时间里，EE的平均值。该指标是很有效衡量风险敞口的单一指标。在你的例子就是把四个正数相加除以6.
下面三张图是对于这几个概念的图形表示，还有一个例子帮助你更好理解这个概念。
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老师，你这个图是notes还是官方教材呢？
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这个是GARP协会的原版书
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