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天堂之歌

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汪同学2018-10-08 11:26:42

麻烦老师再讲一遍做法，谢谢！

回答（1）

Wendy2018-10-09 10:45:37

同学你好，具体如图

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  • 追问（2）
 评论
追问
为什么第二个等式 nominal 利率的变化等于real 利率的变化
追答
同学你好，我写的有点多，其实在“后来”之前的内容，都是DV01对冲，也就是假设名义利率和实际利率变化是一致的，是一比一的。 ‘后来’之后的内容能懂就好了

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