杨同学
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Lucia2022-08-23 10:14:31
Lucia同学，你好
B选项，在模型1下，对于未来的短期利率，它们不是利率期限结构，利率期限结构是所有期限的即期利率。模型1短期利率才是平的，长期利率就不一定了。
D选项，模型2是一个均衡模型，而不是一个无套利的模型，因为模型2没有试图匹配期限结构去套利。
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