frr07172018-10-08 09:08:34
frr0717如图, 请老师解释下, 谢谢老师!
回答（1）
最佳
Cindy2018-10-08 11:30:08
Cindy同学你好，这句话的意思是说，在某些情况下，被对冲头寸及其对冲物可能会映射到相同的风险因素或一组风险因素。 由于可用数据无法辨别两个密切相关的头寸。映射过程可能是不合理的，即使存在显着的基差风险，也有可能测量的VaR为零，也就是说，对冲没有起到预期中的效果。
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