frr07172018-10-07 12:25:45
frr0717为什么缺小数据? 谢谢老师!
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Cindy2018-10-08 10:51:22
Cindy同学你好，这是数据阶段偏差里面提到的。不同的银行在对外公布操作风险损失数据的时候划分依据可能不一样，也就是说不同银行选的阈值不一样，所以很小的损失是被截断的，截断偏差就是指缺乏小的损失。比如A银行认为损失10万是操作风险，B银行认为损失100万是操作风险，那么10万到100万之间的数据就丢失了，这就是数据截断偏差。
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麻烦您再说一下....这句话"A银行认为损失10万是操作风险，B银行认为损失100万是操作风险，那么10万到100万之间的数据就丢失了"网课老师也说了, 但是还是没懂......
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同学你好，不好意思，我之前可能没有说清楚。A银行认为超过10万是操作风险，而B银行认为超过100万是操作风险，那么如果我们把A B两个银行的损失数据整合到一起，就会发现B银行的数据是缺失的，因为它只记录了超过100万以上的损失，100万以下的损失就缺失了，是这个意思，
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