frr07172018-10-06 17:36:04
frr0717也可以是一盈利就盈利很大, 或者一亏损就亏损很大啊? 感觉右偏也对呀? 谢谢老师!
回答（1）
Michael2018-10-08 17:07:58
Michael学员你好，这个策略有一个核心动作四套利，套利的策略我们预期就不是为了赚大钱的，都是为了在较小风险（几乎没有）的情况下赚小钱，然后用较大的交易规模实现大收益。但是这个策略假定了swap rate和treasury rate之前正相关的关系，如果一旦这个被打破，那么将会承受很大的损失（见LTCM的案例），所以从实证结合理论，左偏的分布更适合这个策略。
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